РЦБ с легкостью прошел стресс-тесты ЕС  

• Коэффициент достаточности капитала 1 уровня (совокупный риск) составит 7,8 % на основе смоделированного кризисного сценария.
• Капитализация сохраняется на достаточном уровне даже в случае продолжения кризиса.

Европейский комитет банковского надзора (ЕКБН) опубликовал результаты банковских стресс-тестов, проведенных во всех странах ЕС среди 91 банка Группа РЦБ без затруднений прошла этот тест, тем самым доказав, что капитализация Группы будет находиться на достаточном уровне даже при сценарии продолжения макроэкономического кризиса в течение двух лет. Помимо Группы РЦБ, стресс-тестам был подвергнут австрийский банк Erste Group; Банк Австрии проходил тесты в Италии, поскольку является дочерним банком UniCredit.

При стресс-тестах основное внимание уделялось коэффициенту достаточности капитала 1 уровня (совокупный риск), который является ключевым индикатором способности организации противостоять рискам. Даже при смоделированном сценарии кризиса коэффициент достаточности капитала 1 уровня (совокупный риск) РЦБ составит 7,8%, что на 1,5 п.п. ниже значения данного коэффициента в конце 2009 года (9,3% по методике расчета ЕКБН). Это значение существенно превышает 6%, рекомендованные ЕКБН для прохождения стресс-тестов, равно как нормативный минимум в 4%.

При стресс-тестах был смоделирован сценарий продолжения кризиса в течение двух лет

Стресс-тесты состояли из разработанных ЕКБН базового сценария и двух кризисных сценариев. Требования, предъявленные центральным банком Австрии к австрийским банкам, участвовавшим в стресс-тестах, были еще более суровы, чем предложенные ЕКБН, чтобы более точно отразить риски австрийских банков, связанные с Центральной и Восточной Европой. Базовый сценарий предполагал, что 27 стран ЕС продемонстрируют экономический рост на уровне 1,0% в 2010 году и 1,7% в 2011 году. Согласно «негативному» сценарию, экономика переживает стагнацию в 2010 году и падение на 0,4% в 2011 году. Таким образом, при негативном сценарии экономический рост за двухлетний период был бы приблизительно на 3 п.п. ниже, чем при базовом сценарии. Все расчеты основаны на предположении «нулевого роста», при котором объемы коммерческих операций сохраняются на существующем уровне. При таком сценарии коэффициент достаточности капитала 1 уровня (совокупный риск) Группы РЦБ снижается до 7,9%. При втором сценарии («Дополнительный государственный шок») учитывалось также влияние возможных убытков по государственным облигациям. В этом случае коэффициент достаточности капитала 1 уровня (совокупный риск) Группы РЦБ составил бы упомянутые 7,8%.

«РЦБ с легкостью прошел тест. Даже при сценарии продолжительного экономического кризиса наша капитализация остается на значительно более высоком уровне, чем рекомендованные ЕКБН 6%», – заявил Йоханн Штробль, член правления РЦБ, ответственный за управление рисками.

Тесты не принимают во внимание контрмеры

Стресс-тесты всегда обращают внимание на состояние банка в конкретный момент времени и, соответственно, не могут учитывать контрмеры, которые руководство банка естественно приняло бы в случае реальной кризисной ситуации. Например, в 2008 и 2009 гг. РЦБ провел всесторонний анализ своего портфеля и предпринял соответствующие сокращения, где это было необходимо и целесообразно. Кроме того, РЦБ оптимизировал состав своего кредитного портфеля, что позволило повысить совокупную эффективность деятельности Группы. Следует также отметить, что стресс-тесты ЕКБН не учитывали операционную прибыль. При таком подходе стресс-тесты предоставляют организации действующий стандартизированный инструмент, с помощью которого можно анализировать пути развития такой организации в кризисной ситуации. При этом, однако, тесты на дают возможности предвидеть фактические события, даже в тех случаях, когда происходит предполагаемое.

«В принципе, примененные в стресс-тестах сценарии напоминают автомобильные краш-тесты, когда машина прямиком врезается в стену без применения тормозов или каких-то маневров, чтобы избежать столкновения. Цель таких тестов – выяснить, пострадает ли пассажирское место и насколько защищены пассажиры в такой сложной ситуации. Даже при таких критических допущениях РЦБ не теряет способности продолжать движение. В реальной жизни, разумеется, мы сначала нажмем на тормоза и примем меры, чтобы избежать любого такого столкновения», – заявил Штробль.

Входя в экспертную группу Европейского банковского надзора, ЕКБН координировал стресс-тесты совместно с Европейским центральным банком, Австрийским Управлением по финансовым рынкам и Австрийским центральным банком. Директор Австрийского центрального банка Андреас Иттнер и член правления управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль являются представителями Австрии в ЕКБН, штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Результаты стресс-тестов ЕКБН подтвердили правильность постоянно проводимой Группой РЦБ политики в области менеджмента и стресс-тестов, которая основана на принципах Базель II и Директиве ЕС о достаточности капитала.

Ниже приводятся следующие документы ЕКБН:

Таблица результатов стресс-тестов
Перечень рисков РЦБ по государственным облигациям

* * * * *

Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ) — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии и в Центральной и Восточной Европе. РЦБ — единственный австрийский банк с глобальной сетью операционных отделений, работающих во всех важнейших мировых финансовых центрах. Отделения и представительства банка также присутствуют в Азии.

Через свою дочернюю структуру Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ РЦБ управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Свыше 56 000 сотрудников Группы обслуживает более 15 миллионов клиентов в 3 000 отделениях.

Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с Грегором Бичнау (+43-1-71 707-1955, gregor.bitschnau@rzb.at)

www.rzb.at, www.ri.co.at